Métricas Quantitativas que Realmente Importam em uma EA no MT5

Muita gente olha apenas o lucro líquido de uma EA no MT5. O relatório de performance possui métricas mais importantes que o lucro isolado.

Glossário básico de métricas quantitativas:

PF (Profit Factor)
Lucro bruto dividido pela perda bruta.

PF > 1 = sistema lucrativo
PF < 1 = sistema perdedor

Sharpe Ratio
Retorno ajustado pela volatilidade da curva.

Sharpe alto indica:

Drawdown (DD)
Maior queda da curva de capital após um topo.

Exemplo:

10k → 20k → 12k
DD = -40%

Recovery Factor
Capacidade da estratégia recuperar drawdown.

Lucro Líquido / DD Máximo

Payoff
Lucro médio esperado por trade.

Lucro líquido / total de trades

Win Rate
Percentual de operações vencedoras.

Win rate sozinho não define qualidade.
Uma estratégia pode ter:

40% acerto

e ainda ser lucrativa.

AHPR
Retorno médio aritmético por operação.

GHPR
Retorno geométrico composto.
Mais importante para avaliar crescimento real da conta.

LR Correlation
Correlação da curva com uma linha reta.

0.95 = curva relativamente linear
0.50 = curva instável

Z-Score
Mede dependência entre sequências de trades.

Ajuda identificar:

Monte Carlo
Teste de robustez estatística.

Simula:

Uma EA robusta continua sobrevivendo em centenas ou milhares de simulações.

Overfitting
Estratégia excessivamente ajustada ao passado.

Exemplo:

EMA 197 funciona
EMA 198 destrói o sistema

Isso normalmente indica baixa robustez fora da amostra.

Edge
Vantagem estatística real.

Objetivo de qualquer sistema quantitativo:

edge + controle de risco

Alzebralinear